Zobrazeno 1 - 10
of 9 470
pro vyhledávání: '"point forecasts"'
Autor:
Meisenbacher, Stefan, Phipps, Kaleb, Taubert, Oskar, Weiel, Marie, Götz, Markus, Mikut, Ralf, Hagenmeyer, Veit
Optimizing smart grid operations relies on critical decision-making informed by uncertainty quantification, making probabilistic forecasting a vital tool. Designing such forecasting models involves three key challenges: accurate and unbiased uncertai
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.00419
Autor:
Schosser, Josef1 (AUTHOR) josefschosser01@gmail.com
Publikováno v:
Communications in Statistics: Case Studies & Data Analysis. 2024, Vol. 10 Issue 2, p107-124. 18p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Modeling price risks is crucial for economic decision making in energy markets. Besides the risk of a single price, the dependence structure of multiple prices is often relevant. We therefore propose a generic and easy-to-implement method for creatin
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2204.10154
Autor:
Fissler, Tobias, Holzmann, Hajo
Publikováno v:
Electronic Journal of Statistics 2022, Vol. 16, No. 2, 5019-5034
The ideal probabilistic forecast for a random variable $Y$ based on an information set $\mathcal{F}$ is the conditional distribution of $Y$ given $\mathcal{F}$. In the context of point forecasts aiming to specify a functional $T$ such as the mean, a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.08635
Autor:
Zhao, Yongchen
Publikováno v:
In International Journal of Forecasting October-December 2023 39(4):1713-1735
Publikováno v:
In Energy Economics April 2023 120
Autor:
Taggart, Robert J.
Publikováno v:
Taggart, R. (2021) Evaluation of point forecasts for extreme events using consistent scoring functions. Q J R Meteorol Soc, 1-15
We present a method for comparing point forecasts in a region of interest, such as the tails or centre of a variable's range. This method cannot be hedged, in contrast to conditionally selecting events to evaluate and then using a scoring function th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.00577