Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"piecewise deterministic stochastic process"'
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Computation, Vol 10, Iss 9, p 163 (2022)
The article continues the study of the market model based on jump-telegraph processes. It is assumed that the price of a risky asset follows the stochastic exponential of a piecewise linear process, equipped with jumps that occur at the moments of a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c01fe082dc74a509b9ce11348ce2d74
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.