Zobrazeno 1 - 10
of 725
pro vyhledávání: '"piecewise deterministic markov process"'
Autor:
Rudnicki Ryszard
Publikováno v:
Annales Mathematicae Silesianae, Vol 38, Iss 2, Pp 134-154 (2024)
The paper below is a written version of the 17th Andrzej Lasota Lecture presented on January 12th, 2024 in Katowice. During the lecture we tried to show the impact of Andrzej Lasota’s results on the author’s research concerning various fields of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf1003717a3048ae9568aa32244cc26e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wujun Lv, Linlin Tian
Publikováno v:
Axioms, Vol 12, Iss 8, p 782 (2023)
This paper deals with a credit derivative pricing problem using the martingale approach. We generalize the conventional reduced-form credit risk model for a credit default swap market, assuming that the firms’ default intensities depend on the defa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/44e2a7358e604023b57b50cfcc237010
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 17, Iss 2, Pp 1059-1073 (2020)
We investigate a piecewise-deterministic Markov process, evolving on a Polish metric space, whose deterministic behaviour between random jumps is governed by some semi-flow, and any state right after the jump is attained by a randomly selected contin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7a5cf196e4a94821b7003fe9783007e3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gwiżdż Piotr
Publikováno v:
Annales Mathematicae Silesianae, Vol 33, Iss 1, Pp 121-142 (2019)
Non-markovian queueing systems can be extended to piecewise-deterministic Markov processes by appending supplementary variables to the system. Then their analysis leads to an infinite system of partial differential equations with an infinite number o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/eba68460873a497c91983c73579de3ad
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.