Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"perpetual derivative"'
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 9, p 136 (2024)
We present a unified, market-complete model that integrates both Bachelier and Black–Scholes–Merton frameworks for asset pricing. The model allows for the study, within a unified framework, of asset pricing in a natural world that experiences the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7779ae2dec514e9e98b0dfcd6c90ce5d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.