Zobrazeno 1 - 10
of 65
pro vyhledávání: '"periodic stationarity"'
Autor:
Ahmed Ghezal, Omar Alzeley
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 5, Pp 11805-11832 (2024)
In an endeavor to encapsulate the dual aspects of volatility progression and periodicity inherent in autocorrelation frameworks demonstrated by various nonlinear time series, a novel conceptualization emerges—the periodic threshold autoregressive s
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/853f6c11fb4f4b19aee1e97c23c1517f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2021, 35 (3), pp.653-664. ⟨10.1007/s00477-020-01958-y⟩
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2021, 35 (3), pp.653-664. ⟨10.1007/s00477-020-01958-y⟩
International audience; The M-regression estimator has recently been widely used to build spectral estimators in time series models. In this paper, we extend this approach when the data follow a periodic autoregressive moving average (PARMA) process.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a3e9f3da3f3bb8738ef337bf8a04adb8
https://doi.org/10.1007/s00477-020-01958-y
https://doi.org/10.1007/s00477-020-01958-y
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.