Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"parametric portfolio policies"'
Autor:
Zeissler, Tom O. K.
Die optimale Währungsallokation ist eine der Kernfragen des international agierenden Investors. Ich teste in diesem Zusammenhang empirisch den Mehrwert des Portfoliooptimierungsverfahrens von Brandt et al. (2009) im Devisenkontext und vergleiche das
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::255cc95eaefd2d400891cdcd2e5bba25
https://research.wu.ac.at/de/publications/38be6827-946c-4096-9c48-b9fc34bd090d
https://research.wu.ac.at/de/publications/38be6827-946c-4096-9c48-b9fc34bd090d
Autor:
Gonzalo, Jesús, Olmo, José
Publikováno v:
e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
instname
instname
This paper studies the long-term asset allocation problem of an individual with risk aversion coefficient that i) varies with economic conditions, and ii) exhibits different risk attitudes towards the short and the long term. To do this, we propose a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::72a464920b133f6e99226e72901ac284
https://hdl.handle.net/10016/23599
https://hdl.handle.net/10016/23599
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.