Zobrazeno 1 - 10
of 33
pro vyhledávání: '"pairs trading strategy"'
Publikováno v:
Heliyon, Vol 10, Iss 10, Pp e30876- (2024)
Global capital markets are sensitive to extreme and physical events. This research explores the influence of COVID-19 on cross-border arbitrage strategies in emerging markets. Specifically, this study develops a novel cross-market pairs trading strat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3092562d53574896b92e0fdefb9eafc1
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 25, Iss 1, Pp 63-87 (2023)
Objective: Pairs trading strategies have been around since the mid-1980s and have gained widespread acceptance in recent years. A pairs trading strategy is one of the forms of statistical arbitrage done to make a profit. It bases on the return relate
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/529b1854ba5341608b42d3fdd54ee5ed
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 10, Pp 97030-97046 (2022)
A pairs trading strategy (PTS) constructs and monitors a stationary portfolio by shorting (longing) when the portfolio is adequately over- (under-)priced measured by a predetermined open threshold. We close this position to earn the price differences
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aee9964344844375a9db1eca67b8794d
Autor:
Tadi, Masood, Kortchemski, Irina
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2021, Vol. 38, Issue 5, pp. 1054-1075.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-12-2020-0497
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Applied Sciences, Vol 12, Iss 3, p 1052 (2022)
In the financial market, commodity prices change over time, yielding profit opportunities. Various trading strategies have been proposed to yield good earnings. Pairs trading is one such critical, widely-used strategy with good effect. Given two high
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4e7bc85005ae4ccd8b1790b40510b944
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hao-Han Chang, Wen Yueh Shih, Jing You Lu, Hsu Chao Lai, Tian-Shyr Dai, Shen Hang Huang, Yi-Feng Chen, Jiun-Long Huang, Jun Zhe Wang
Publikováno v:
The Journal of Supercomputing
Pairs trading is an effective statistical arbitrage strategy considering the spread of paired stocks in a stable cointegration relationship. Nevertheless, rapid market changes may break the relationship (namely structural break), which further leads
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0f49390c907e911a8ef4b89063d8c44d
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34421218
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34421218