Zobrazeno 1 - 10
of 976
pro vyhledávání: '"pairs trading strategy"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
محمد جواد نوراحم1 mjnourahmadi@atu.ac.ir, مرضیه نوراحمدی2
Publikováno v:
Financial Research Journal (FRJ). 2023, Vol. 25 Issue 1, Preceding p63-87. 27p.
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 25, Iss 1, Pp 63-87 (2023)
Objective: Pairs trading strategies have been around since the mid-1980s and have gained widespread acceptance in recent years. A pairs trading strategy is one of the forms of statistical arbitrage done to make a profit. It bases on the return relate
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/529b1854ba5341608b42d3fdd54ee5ed
Autor:
Xu, Zhizhao, Luo, Chao
Publikováno v:
In Engineering Applications of Artificial Intelligence November 2023 126 Part D
Autor:
Tadi, Masood, Kortchmeski, Irina
This research aims to demonstrate a dynamic cointegration-based pairs trading strategy, including an optimal look-back window framework in the cryptocurrency market, and evaluate its return and risk by applying three different scenarios. We employ th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.10662
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lin, Boqiang, Tan, Zhizhou
Publikováno v:
In Environmental Impact Assessment Review March 2023 99
Publikováno v:
In Quarterly Review of Economics and Finance February 2023 87:16-34
Autor:
Holý, Vladimír, Černý, Michal
Publikováno v:
Hol\'y, V., & \v{C}ern\'y, M. (2022). Bertram's Pairs Trading Strategy with Bounded Risk. Central European Journal of Operations Research, 30(2), 667-682
Finding Bertram's optimal trading strategy for a pair of cointegrated assets following the Ornstein--Uhlenbeck price difference process can be formulated as an unconstrained convex optimization problem for maximization of expected profit per unit of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.04160