Zobrazeno 1 - 10
of 1 729
pro vyhledávání: '"options pricing"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jussi Lindgren
Publikováno v:
Risks, Vol 11, Iss 2, p 24 (2023)
This research article provides criticism and arguments why the canonical framework for derivatives pricing is incomplete and why the delta-hedging approach is not appropriate. An argument is put forward, based on the efficient market hypothesis, why
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f189ba2f9dbb4989bf0e8315b9eeb20a
Autor:
Thi Le, Ariful Hoque
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 11, p 208 (2022)
Technological innovation has changed the financial market significantly with the increasing application of high-frequency data in research and practice. This study examines the performance of intraday implied volatility (IV) in estimating currency op
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e849875e97064e20ace993b6044d98d5
Autor:
Bendob, Ali, Bentouir, Naima
Publikováno v:
Journal of Banking and Financial Economics. 11(1):79-95
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=762108
Autor:
N. Phewchean, Y. Wu
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-15 (2019)
Abstract This paper aims to examine and establish the models for European option pricing which include parameters of stochastic dividend yield and stochastic earning yield. We generalize the Ornstein–Uhlenbeck process and define it as generalized O
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aa2c12b4ce754014960b79dced7b7200
Autor:
Ali Bendob, Naima Bentouir
Publikováno v:
Journal of Banking and Financial Economics, Vol 2019, Iss 1, Pp 79-95 (2019)
Investment behaviour, techniques and choices have evolved in the options markets since the launch of options trading in 1973. Today, we are entering the field of Big Data and the explosion of information, which has become the main feature of science,
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ded6bd3b5f684f6f8877541421afa969
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.