Zobrazeno 1 - 10
of 20
pro vyhledávání: '"option trading strategies"'
Autor:
Gayomey John, Zaytsev Andrey
Publikováno v:
π-Economy, Vol 15, Iss 2 (2022)
Asset return volatility plays a key role in derivative pricing and hedging, risk management and portfolio allocation decisions. This study examined the economic benefit of high-frequency volatility estimators (measures realized) in option pricing and
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/654146bca80844df92d4edff3f3f3c66
Autor:
Alexander Brunhuemer, Lukas Larcher, Philipp Seidl, Sascha Desmettre, Johannes Kofler, Gerhard Larcher
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 12, p 235 (2022)
In this paper, we apply machine learning models to execute certain short-option strategies on the S&P500. In particular, we formulate and focus on a supervised classification task which decides if a plain short straddle on the S&P500 should be execut
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e7886146e540445aa9c3fc5dde40232a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A State Price Density (SPD) is the density function of a risk neutral equivalent martingale measure for option pricing, and is indispensible for exotic option pricing and portfolio risk management. Many approaches have been proposed in the last two d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______133::473a7aa3b7e447b88ac2159016b129a0
http://edoc.hu-berlin.de/18452/5118
http://edoc.hu-berlin.de/18452/5118
A State Price Density (SPD) is the density function of a risk neutral equivalent martingale measure for option pricing, and is indispensible for exotic option pricing and portfolio risk management. Many approaches have been proposed in the last two d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6630ff36a3557bfe63deee60bef32f25
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2013-026.pdf
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2013-026.pdf
Autor:
Coufalík, Jan
The aim of this diploma thesis is to analyze and implement selected option pricing models using statistical software. The first chapter introduces theoretical basics of options as financial instruments ideal for hedging and speculation. The second ch
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-199783
Autor:
Coufalík, Jan
The aim of this diploma thesis is to analyze and implement selected option pricing models using statistical software. The first chapter introduces theoretical basics of options as financial instruments ideal for hedging and speculation. The second ch
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::6c4b3133a9ff02015e3782fccbae84aa
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-199783
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-199783
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ritonja, Aleš
Publikováno v:
Maribor
Trgovanje s standardiziranimi opcijami poteka že od leta 1973, kar pomeni, da imajo opcije že precej dolgo zgodovino trgovanja. Pri trgovanju z opcijami je potrebno poznati modele, ki ocenjujejo vrednost opcije. Pri teh modelih je potrebno poznati
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1857::e2a7d0b181de53f8af7862edb128c884
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10420508?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10420508?lang=sl