Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"optimal double stopping"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Adv. in Appl. Probab. 47, no. 4 (2015), 1212-1234
We study optimal double stopping problems driven by a Brownian bridge. The objective is to maximize the expected spread between the payoffs achieved at the two stopping times. We study several cases where the solutions can be solved explicitly by str
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0bd90f5a900b7a82489541f77a7b5d2a
http://arxiv.org/abs/1409.2226
http://arxiv.org/abs/1409.2226
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.