Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"optimal beliefs"'
Publikováno v:
Brunnermeier, M, Papakonstantinou, F & Parker, J 2017, ' Optimal Time-Inconsistent Beliefs: Misplanning, Procrastination, and Commitment ', MANAGEMENT SCIENCE, vol. 63, no. 5, pp. 1318-1340 . https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2360
We develop a structural theory of beliefs and behavior that relaxes the assumption of time consistency in beliefs. Our theory is based on the trade-off between optimism, which raises anticipatory utility, and objectivity, which promotes efficient act
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4d775c3d7390a1d6bcf2e69ae1ca9070
https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/files/146734960/Optimal_Time_Inconsistent_Beliefs_PAPAKOSTANTINOU_Publishedonline26April2016_GREEN_AAM.pdf
https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/files/146734960/Optimal_Time_Inconsistent_Beliefs_PAPAKOSTANTINOU_Publishedonline26April2016_GREEN_AAM.pdf
Publikováno v:
Review of Finance
Review of Finance, Oxford University Press (OUP): Policy F-Oxford Open Option D, 2012, pp.1
HAL
Review of Finance, Oxford University Press (OUP): Policy F-Oxford Open Option D, 2012, pp.1
HAL
International audience; We provide a discipline for belief formation through a model of subjective beliefs, in which agents hold strategic beliefs. More precisely, we consider beliefs as a strategic variable that agents can choose (consciously or not
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6a03c73a15538cbbb78c04741cc9acbc
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00556490/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00556490/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Patrick Roger
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
In this article, a simple paper-and-pencil experiment, based on lottery bonds, shows that financial decisions taken by participants are inconsistent with the traditional view of economic agents as risk averse expected utility maximizers. First, our r
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.