Zobrazeno 1 - 10
of 182
pro vyhledávání: '"optimal asset allocation"'
Autor:
M. Yarahmadi, S. Yaghobipour
Publikováno v:
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Vol 14, Iss Issue 1, Pp 1-19 (2024)
In this paper, a computational method based on parameterizing state and control variables is presented for solving Stochastic Optimal Control (SOC) problems. By using Chebyshev wavelets with unknown coefficients, state and control variables are param
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0f71d41b128e446487407e6dfbd36dde
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lucas, André
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2000 Jan 01. 18(1), 31-39.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392134
Autor:
Elvira Caloiero, Massimo Guidolin
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 1, Iss 4, Pp 334-362 (2017)
We investigate the potential role of Exchange Traded Products (Notes) as vehicles to trade volatility (here proxied by the VIX index) as an asset class in a fully optimizing asset allocation framework, subject to long-only constraints. In back-testin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f76eb7420dd8456a9feabec601eb8796
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Refereed/Peer-reviewed In this paper, we investigate an optimal asset allocation problem in a financial market consisting of one risk-free asset, one liquid risky asset and one illiquid risky asset. The liquidity risk stems from the asset that cannot
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2097a44de98b61dda6dbd3efe0d5ada7
https://hdl.handle.net/11541.2/33997
https://hdl.handle.net/11541.2/33997
Publikováno v:
Irarrazabal, A A, Ma, L & Parra-Alvarez, J C 2023, ' Optimal asset allocation for commodity sovereign wealth funds ', Quantitative Finance, vol. 23, no. 3, pp. 471-495 . https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2158918
Parra-Alvarez, J C, Irarrazabal, A & Ma, L 2023, ' Optimal asset allocation for commodity sovereign wealth funds ', Quantitative Finance, vol. 23, no. 3, pp. 471-495 . < https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2022.2158918?src= >
Parra-Alvarez, J C, Irarrazabal, A & Ma, L 2023, ' Optimal asset allocation for commodity sovereign wealth funds ', Quantitative Finance, vol. 23, no. 3, pp. 471-495 . < https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2022.2158918?src= >
This paper studies the dynamic asset allocation problem faced by an infinitively lived commodity-based sovereign wealth fund under incomplete markets. Assuming that the fund receives a non-tradable stream of commodity revenues until a predetermined d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::90a084845efb837faeddef83731a5fad
https://pure.au.dk/portal/da/publications/optimal-asset-allocation-for-commodity-sovereign-wealth-funds(90e67535-e1c0-4bdc-b7d8-64b61d2cd771).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/optimal-asset-allocation-for-commodity-sovereign-wealth-funds(90e67535-e1c0-4bdc-b7d8-64b61d2cd771).html
Autor:
Elstad, Sondre
Publikováno v:
Elstad, Sondre. How does currency risk affect optimal management of the Norwegian oil fund?. Master thesis, University of Oslo, 2019
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10852/69234
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69234/11/Elstad_Sondre.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69234/11/Elstad_Sondre.pdf