Zobrazeno 1 - 10
of 5 688
pro vyhledávání: '"optimal asset allocation"'
Autor:
Goldberg, Robert S.1 (AUTHOR) goldberg3@adelphi.edu, Ronn, Ehud I.2 (AUTHOR) eronn@mail.utexas.edu
Publikováno v:
Journal of Fixed Income. Summer2024, Vol. 34 Issue 1, p6-34. 29p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wang, Ning1 (AUTHOR) wangn0719@gmail.com, Zhu, Song-Ping1 (AUTHOR), Elliott, Robert J.2,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jun2023, Vol. 23 Issue 6, p1019-1033. 15p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We propose a new approach to portfolio optimization that utilizes a unique combination of synthetic data generation and a CVaR-constraint. We formulate the portfolio optimization problem as an asset allocation problem in which each asset class is acc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.02269
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.