Zobrazeno 1 - 10
of 66
pro vyhledávání: '"oceňování opcí"'
Autor:
Ambrož Luděk
Publikace se zabývá problematikou oceňování opcí obecně, přičemž podrobněji jsou popsány dva modely. Je to binomický model a model Black-Scholesův. Výklad je postupně zaměřen na základní pojmy, hraniční vlastnosti opcí, put-cal
Autor:
Vach, Dominik
This thesis examines the application of neural networks in the context of option pricing. Throughout the thesis, different architecture choices and prediction parameters are tested and compared in order to achieve better performance and higher accura
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392627
Autor:
Štádlerová, Šárka
Studentská vědecká konference je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum SVK1-2019-016.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______8936::4d88f0a354a635dacde59b94aadb39e7
http://hdl.handle.net/11025/34777
http://hdl.handle.net/11025/34777
Autor:
Čekal, Martin
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, De
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328550
Autor:
Moravec, Radek
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present thesis we deal with European cal
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-300403
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tomaník, Jan
Text práce je věnován binomickému opčnímu oceňovacímu modelu autorské trojice Cox, Ross, Rubinstein publikovanému v roce 1979, který je nejrozšířenější alternativou k původnímu přístupu Black ? Scholes Option Pricing Model. Pozit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::aae772c76713206d2b1d4bcf033f85f9
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6481
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6481
Autor:
Moravec, Radek
The submitted work deals with option pricing. Mathematical approach is immediately followed by an economic interpretation. The main problem is to model the underlying uncertainities driving the stock price. Using two well-known valuation models, bino
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-18707