Zobrazeno 1 - 10
of 717
pro vyhledávání: '"normal inverse gaussian distribution"'
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 11, Iss 4, Pp 373-394 (2024)
Entropic Value-at-Risk (EVaR) measure is a convenient coherent risk measure. Due to certain difficulties in finding its analytical representation, it was previously calculated explicitly only for the normal distribution. We succeeded to overcome thes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6aa30f69e430496a89a7d115caed699b
Autor:
Mario Ivan Contreras-Valdez, Sonal Sahu, José Antonio Núñez-Mora, Roberto Joaquín Santillán-Salgado
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 3, p 50 (2024)
In the broader landscape of cryptocurrency risk management, this study delves into the nuanced estimation of Value-at-Risk (VaR) for a uniformly weighted portfolio of cryptocurrencies, employing the bivariate Normal Inverse Gaussian distribution reno
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dba67ea27e804cf3a42a4ba049bd2e3b
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 20, p 4395 (2023)
This paper reports our findings on the return dynamics of Bitcoin and Ethereum using high-frequency data (minute-by-minute observations) from 2015 to 2022 for Bitcoin and from 2016 to 2022 for Ethereum. The main objective of modeling these two series
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/96cb0e22b9d5478080e648d38269709b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jiří Málek, Tran van Quang
Publikováno v:
Trendy v podnikání, Vol 10, Iss 4, Pp 41-48 (2020)
VaR and CVaR are effective quantitative measurement of market risk. These measures can quantify the risk of unexpected changes within a given period. In this paper, we examine the market risk of four stock indices: the Czech PX, the Austrian ATX, the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9898b5564a884c7f926b9f581e187cdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Applied Economic Sciences (JAES). XIV(63):144-154
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=802549
Publikováno v:
The Energy Journal, 2018 Mar 01. 39(2), 1-34.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26534422
Publikováno v:
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Vol 6 (2021)
Estimates of risk-neutral densities of future asset returns have been commonly used for pricing new financial derivatives, detecting profitable opportunities, and measuring central bank policy impacts. We develop a new nonparametric approach for esti
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d51fef7e7c084c14bc323d5b185f9c09