Zobrazeno 1 - 10
of 973
pro vyhledávání: '"normal inverse gaussian"'
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 11, Iss 4, Pp 373-394 (2024)
Entropic Value-at-Risk (EVaR) measure is a convenient coherent risk measure. Due to certain difficulties in finding its analytical representation, it was previously calculated explicitly only for the normal distribution. We succeeded to overcome thes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6aa30f69e430496a89a7d115caed699b
Autor:
Mario Ivan Contreras-Valdez, Sonal Sahu, José Antonio Núñez-Mora, Roberto Joaquín Santillán-Salgado
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 3, p 50 (2024)
In the broader landscape of cryptocurrency risk management, this study delves into the nuanced estimation of Value-at-Risk (VaR) for a uniformly weighted portfolio of cryptocurrencies, employing the bivariate Normal Inverse Gaussian distribution reno
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dba67ea27e804cf3a42a4ba049bd2e3b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 2, p 18 (2024)
Wind-power generators around the world face two risks, one due to changes in wind intensity impacting energy production, and the second due to changes in electricity retail prices. To hedge these risks simultaneously, the quanto option is an ideal fi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0e52cb83b06645bba3be3a8a6be46022
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 20, p 4395 (2023)
This paper reports our findings on the return dynamics of Bitcoin and Ethereum using high-frequency data (minute-by-minute observations) from 2015 to 2022 for Bitcoin and from 2016 to 2022 for Ethereum. The main objective of modeling these two series
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/96cb0e22b9d5478080e648d38269709b
Publikováno v:
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-30 (2021)
Abstract Interference is an important limitation in many communication systems. It has been shown in many situations that the popular Gaussian approximation is not adequate and interference exhibits an impulsive behavior. This paper surveys the diffe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1f06b615b50949f09218fe83de0bb08d
Autor:
Jiří Málek, Tran van Quang
Publikováno v:
Trendy v podnikání, Vol 10, Iss 4, Pp 41-48 (2020)
VaR and CVaR are effective quantitative measurement of market risk. These measures can quantify the risk of unexpected changes within a given period. In this paper, we examine the market risk of four stock indices: the Czech PX, the Austrian ATX, the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9898b5564a884c7f926b9f581e187cdf
Publikováno v:
The Energy Journal, 2018 Mar 01. 39(2), 1-34.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26534422