Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"nonlinear yield function"'
Autor:
Tereza Žalská, Michal Šejnoha
Publikováno v:
Acta Polytechnica CTU Proceedings, Vol 40 (2023)
The present paper revisits a stress update procedure for the Hoek-Brown plasticity model enhanced by a Rankine type of tension cut-off failure criterion. Limiting tensile stresses not only supports the behavior of weak rock masses with a very low ten
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/19bb0918950c473b83ad74426593d72c
Publikováno v:
Acta Polytechnica CTU Proceedings, Vol 30, Pp 69-75 (2021)
This paper revisits the issue of a potential substitutions of the Hoek-Brown failure model by the standard Mohr-Coulomb model in the stability analysis of rock masses. The derivation of equivalent shear strength parameters of the Mohr-Coulomb propose
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8b698bf683134394b79fa4cc3d72c30a
Publikováno v:
Acta Polytechnica CTU Proceedings, Vol 30, Pp 69-75 (2021)
This paper revisits the issue of a potential substitutions of the Hoek-Brown failure model by the standard Mohr-Coulomb model in the stability analysis of rock masses. The derivation of equivalent shear strength parameters of the Mohr-Coulomb propose
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bba411f5dadf260a7c09b091db6d438b
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/7204
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/7204
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Using a stochastic discount factor approach, we derive the exact solution for arbitrage-free bond yields for the case that the short-term interest rate follows a threshold process with the intercept switching endogenously. The yield functions, mappin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::4bc016ba8052d816865382c3b40ea1b8
https://hdl.handle.net/10419/19634
https://hdl.handle.net/10419/19634
Autor:
Wolfgang Lemke, Theofanis Archontakis
Using a stochastic discount factor approach, we derive the exact solution for arbitrage-free bond yields for the case that the short-term interest rate follows a threshold process with the intercept switching endogenously. The yield functions, mappin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0ec2473d85e9311aac01c0ac6389fb1e
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19634/1/200606dkp.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19634/1/200606dkp.pdf
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.