Zobrazeno 1 - 10
of 4 375
pro vyhledávání: '"nonlinear time series models"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ballarin, Giovanni
This paper proposes a semiparametric sieve approach to estimate impulse response functions of nonlinear time series within a general class of structural autoregressive models. We prove that a two-step procedure can flexibly accommodate nonlinear spec
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2305.19089
In this paper, we develop a general theory for adaptive nonparametric estimation of the mean function of a non-stationary and nonlinear time series model using deep neural networks (DNNs). We first consider two types of DNN estimators, non-penalized
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.02546
Publikováno v:
In Journal of the Franklin Institute March 2021 358(4):2576-2595
Autor:
Hong, Yongmiao, Lee, Tae-Hwy
Publikováno v:
Econometric Theory, 2003 Dec 01. 19(6), 1065-1121.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3533490
Autor:
Hong, Yongmiao, Lee, Tae-Hwy
Publikováno v:
The Review of Economics and Statistics, 2003 Nov 01. 85(4), 1048-1062.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3211825