Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"nonlinear Feynman-Kac formula"'
Autor:
Xiangdong Liu, Yu Gu
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 12, p 2658 (2023)
Many problems in the fields of finance and actuarial science can be transformed into the problem of solving backward stochastic differential equations (BSDE) and partial differential equations (PDEs) with jumps, which are often difficult to solve in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dfc390aac4d5493a8af67d63cdcd8fdc
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 2, Iss 1, Pp 70-80 (2017)
Associated with a quasi-linear generator function g, we give a definition of g-harmonic functions. The relation between the g-harmonic functions and g-martingales will be delineated. It is direct to construct such relation for smooth case, but for co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/55db01a70ef74b538af56b580deab11f
Autor:
Gu, Xiangdong Liu
Publikováno v:
Mathematics; Volume 11; Issue 12; Pages: 2658
Many problems in the fields of finance and actuarial science can be transformed into the problem of solving backward stochastic differential equations (BSDE) and partial differential equations (PDEs) with jumps, which are often difficult to solve in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::c509c9c88aea031770a9fc3fe60e2677
Autor:
Youxin Liu
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2016, Iss 1, Pp 1-12 (2016)
Abstract We study a very particular anticipated BSDEs when the driver is time-changing Lévy noise. We give an estimate of the solutions in the system satisfying some non-Lipschitz conditions. Also, we state an useful comparison theorem for the solut
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c58e112c37bb48dc859005436221cdba
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Marco Pozza
We provide a representation formula for viscosity solutions to an elliptic Dirichlet problem involving Pucci's extremal operators. This is done through a dynamic programming principle derived from Denis, Hu and Peng (2010). The formula can be seen as
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2a2c79414934ede68e74c5181ac3b7ff
http://arxiv.org/abs/2007.06520
http://arxiv.org/abs/2007.06520
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 2, Iss 1, Pp 70-80 (2017)
Associated with a quasi-linear generator function g, we give a definition of g-harmonic functions. The relation between the g-harmonic functions and g-martingales will be delineated. It is direct to construct such relation for smooth case, but for co
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::56d1e3a9bad80b7607ecc70168c4ea4e
https://doi.org/10.3934/math.2017.1.70
https://doi.org/10.3934/math.2017.1.70
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.