Zobrazeno 1 - 10
of 2 744
pro vyhledávání: '"non-linear pricing"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Goldin, Pavel
The objective of this research was to evaluate and gain experience with application of two methods used for pricing and sensitivity analysis of exotic financial derivative instruments, namely, automatic adjoint differentiation (AAD) and deep learning
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2311.04178
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2021, Vol. 49, Issue 8, pp. 1453-1475.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-07-2021-0351
If prices of assets traded in a financial market are determined by non-linear pricing rules, different versions of the Call-Put Parity have been considered. We show that, under monotonicity, parities between call and put options and discount certific
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.16292
Autor:
Liu, YiChun Miriam1 (AUTHOR) yichunliu@towson.edu, Brazell, Jeff D.2 (AUTHOR), Allenby, Greg M.3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Marketing & Economics. Dec2022, Vol. 20 Issue 4, p397-430. 34p.
Autor:
Burani, Nadia, Mantovani, Andrea
Publikováno v:
In International Journal of Industrial Organization January 2020 68
Autor:
Vercammen, James, Fulton, Murray
Publikováno v:
The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, 1996 Apr 01. 29, S303-S307.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/136005
Publikováno v:
International Journal of Health Care Finance and Economics, 2014 Mar 01. 14(1), 19-40.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/24571838
Autor:
ARMSTRONG, MARK, VICKERS, JOHN
Publikováno v:
The Review of Economic Studies, 2010 Jan 01. 77(1), 30-60.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/40587620