Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"non-dominated collection of probability measures"'
Publikováno v:
Risks, Vol 2, Iss 4, Pp 425-433 (2014)
We show that the recent results on the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the super-hedging theorem in the context of model uncertainty can be extended to the case in which the options available for static hedging (hedging options) are quoted w
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2467759edc59463caf31a557774d3000
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.