Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"no good deal"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Carassus, Laurence, Temam, Emmanuel
We consider the problem of pricing and hedging an option written on a non-exchangeable asset when trading in a correlated asset is possible. This is a typical case of incomplete market where it is well known that the super-replication concept provide
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8ee9950151ba1a603b184287a247a9fe
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00498479v3/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00498479v3/document
Autor:
Lukasz Delong, Antoon Pelsser
Publikováno v:
Stochastic Models, 31(1), 67-97. Routledge/Taylor & Francis Group
□ We study hedging and pricing of claims in a non-Markovian regime-switching financial model. Our financial market consists of a bank account and a risky asset whose dynamics are driven by a Brownian motion and a multivariate counting process with
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::88235a51a69afe36dff99775cc1cd539
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/aef43fe0-ad7d-4307-81b7-3ffb7d44019d
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/aef43fe0-ad7d-4307-81b7-3ffb7d44019d
In this paper we present a theoretical framework for determining dynamic ask and bid prices of derivatives using the theory of dynamic coherent acceptability indices in discrete time. We prove a version of the First Fundamental Theorem of Asset Prici
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::40c004d6bb97b44dad371bccef46cdbe
http://arxiv.org/abs/1205.4790
http://arxiv.org/abs/1205.4790
Autor:
Carassus, Laurence
Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.