Zobrazeno 1 - 10
of 51
pro vyhledávání: '"net buying pressure"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Net Buying Pressure and Informed Trading in the Options Market: Evidence from Earnings Announcements
Autor:
Ihsan Badshah, Hardjo Koerniadi
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management; Volume 15; Issue 2; Pages: 53
By employing the modified net buying pressure as a measure of informed option trading, this study tested whether option trading around quarterly earnings announcements is either directionally motivated and/or volatility motivated. We found evidence t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ba6c0769a8b79f059309de28db9957e5
https://doi.org/10.3390/jrfm15020053
https://doi.org/10.3390/jrfm15020053
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rohini Grover
This paper investigates the information role of algorithmic traders (AT) in the Nifty index option market. I analyse a unique dataset to test for information-based trading by looking at the effect of net buying pressure options on implied volatilitie
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::cf41baf47d663c158c4742574d65ce50
http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2015-012.pdf
http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2015-012.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.