Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"nested pseudo-likelihood"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kim, Minhae
This dissertation uses econometric methods to introduce an estimator and develop models to estimate the effect of the internet on bank branches. Chapter 1 introduces the nested pseudo likelihood estimator to estimate dynamic discrete choice models in
Autor:
Victor Aguirregabiria, Mathieu Marcoux
Imposing equilibrium restrictions provides substantial gains in the estimation of dynamic discrete games. Estimation algorithms imposing these restrictions have different merits and limitations. Algorithms that guarantee local convergence typically r
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::aa1640936f57b0374cc4773643bca1fe
https://hdl.handle.net/1866/22366
https://hdl.handle.net/1866/22366
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Robert Louis Bray
Morton and Wecker (1977) stated that the value iteration algorithm solves a dynamic program's policy function faster than its value function when the limiting Markov chain is ergodic. I show that their proof is incomplete, and provide a new proof of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3bf1db1b19c82bfe3551b6ac4439aad1
https://hdl.handle.net/10419/217136
https://hdl.handle.net/10419/217136
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
We investigate the estimation of models of dynamic discrete-choice games of incomplete information, formulating the maximum-likelihood estimation exercise as a constrained optimization problem that can be solved using state-of-the-art constrained opt
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c11bebaf50392bae3a212ef78d8536c6
https://doi.org/10.2139/ssrn.2157329
https://doi.org/10.2139/ssrn.2157329
Autor:
Kasahara, Hiroyuki, Shimotsu, Katsumi
This paper develops a new computationally attractive procedure for estimating dynamic discrete choice models that is applicable to a wide range of dynamic programming models. The proposed procedure can accommodate unobserved state variables that (i)
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::ac480ab781e334e5afc35187f67dd2d4
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18960/1/070econDP11-03.pdf
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18960/1/070econDP11-03.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.