Zobrazeno 1 - 10
of 37
pro vyhledávání: '"nested distance"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Schrott, Stefan
Sei $(X,Y)$ ein Paar von Zufallsvariablen mit stetiger Verteilung. Es ist bekannt, dass eine Folge von Bijektionen $(F_n)_n$ existiert, sodass $F_n(X)$ wie $Y$ verteilt ist, und die Tupel $(X,F_n(X))$ in Verteilung gegen $(X,Y)$ konvergieren. Das Zie
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9ee6382ca53a059e0597064ed5b651a8
Autor:
Tran, Duy-Nghi
Publikováno v:
Optimisation et contrôle [math.OC]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1040⟩
In this thesis, we are interested in the resolution by dynamic programming of Multistage Stochastic optimization Problems (MSP).In the first part, we are interested in the approximation of the value functions of a MSP as min-plus or max-plus linear c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::d586973d3511b49c01262ee8ef7153e9
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-03129146/document
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-03129146/document
Autor:
Tran, Duy-Nghi
Publikováno v:
Optimisation et contrôle [math.OC]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1040⟩
In this thesis, we are interested in the resolution by dynamic programming of Multistage Stochastic optimization Problems (MSP).In the first part, we are interested in the approximation of the value functions of a MSP as min-plus or max-plus linear c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d586973d3511b49c01262ee8ef7153e9
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-03129146/document
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-03129146/document
Autor:
Sebastiano Vitali
Publikováno v:
Kybernetika. :1184-1200
Multistage stochastic optimization requires the definition and the generation of a discrete stochastic tree that represents the evolution of the uncertain parameters in time and space. The dimension of the tree is the result of a trade-off between th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4abc86b643caf1483421d931e513c955
https://doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1184
https://doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1184
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times. Such problems need the representation of stochastic processes, which are usually approximated by scenario trees. In this article,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0888b7a590ba668a0309aeddfc01e8e1
http://hdl.handle.net/10446/163698
http://hdl.handle.net/10446/163698
A number of researchers have introduced topological structures on the set of laws of stochastic processes. A unifying goal of these authors is to strengthen the usual weak topology in order to adequately capture the temporal structure of stochastic p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f942e2bdae2fb357d1f54bf5135b2d51
http://arxiv.org/abs/1905.00368
http://arxiv.org/abs/1905.00368