Zobrazeno 1 - 10
of 81
pro vyhledávání: '"near unit root"'
Autor:
Gospodinov, Nikolay
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2002 Apr 01. 20(2), 254-268.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392062
Autor:
Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2002 Apr 01. 20(2), 282-289.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392064
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 20, p 2534 (2021)
In this study, we consider the hybrid nonlinear features of the Exponential Smooth Transition Autoregressive-Fractional Fourier Function (ESTAR-FFF) form unit root test. As is well known, when developing a unit root test for the ESTAR model, lineariz
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6c92da9442db4a2bb39c1cdeaeee8233
Autor:
Marcus J. Chambers, Maria Kyriacou
Publikováno v:
Econometrics, Vol 6, Iss 1, p 11 (2018)
This paper considers the specification and performance of jackknife estimators of the autoregressive coefficient in a model with a near-unit root. The limit distributions of sub-sample estimators that are used in the construction of the jackknife est
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/62aa7e9ad89f47afbee357d0d1a89d09
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 9, Iss 4, Pp 623-643 (2005)
Esse estudo objetiva testar a existência de raiz quase unitária e persistência local em diversas variáveis centrais de modelos econômicos (mercado de produto, CCAPM e derivação da fórmula de opção de compra de Black-Scholes). Argumenta-se q
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9021fc1737574cdc9d95aa0cfd2ff7bd
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Maria Kyriacou, Marcus J. Chambers
Publikováno v:
Econometrics; Volume 6; Issue 1; Pages: 11
Econometrics, Vol 6, Iss 1, p 11 (2018)
Econometrics, Vol 6, Iss 1, p 11 (2018)
This paper considers the specification and performance of jackknife estimators of the autoregressive coefficient in a model with a near-unit root. The limit distributions of sub-sample estimators that are used in the construction of the jackknife est
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::41cd44d1b4e5d2b5525b1009f4c08120
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
KUROZUMI, EIJI, AONO, KOHEI
Publikováno v:
Hitotsubashi Journal of Economics. 54(2):231-250
In this paper, we analyze feasible bias-reduced versions of point estimates for predictive regressions: The plug-in estimates, which are based on the augmented regressions proposed by Amihud and Hurvich (2004) and Amihud, Hurvich and Wang (2010), and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::ee20b36f7571a44cc8c6afc5e56c1cd8
https://hdl.handle.net/10086/26018
https://hdl.handle.net/10086/26018
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.