Zobrazeno 1 - 10
of 2 299
pro vyhledávání: '"multivariate time series model"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of China University of Petroleum. Oct2023, Vol. 47 Issue 5, p103-114. 12p.
Application of multivariate time-series model for high performance computing (HPC) fault prediction.
Autor:
Pei, Xiangdong1,2 (AUTHOR), Yuan, Min2 (AUTHOR), Mao, Guo1 (AUTHOR), Pang, Zhengbin1 (AUTHOR) zbpang@nudt.edu.cn
Publikováno v:
PLoS ONE. 10/17/2023, Vol. 18 Issue 10, p1-18. 18p.
Autor:
Chen, Yuejian, Zuo, Ming J.
Publikováno v:
In Mechanical Systems and Signal Processing 15 March 2022 167 Part A
Autor:
Sung, Sang-Ha1 (AUTHOR), Kim, Jong-Min2 (AUTHOR), Park, Byung-Kwon1 (AUTHOR), Kim, Sangjin1 (AUTHOR) skim10@dau.ac.kr
Publikováno v:
Axioms (2075-1680). Sep2022, Vol. 11 Issue 9, p448-448. 17p.
Autor:
Tonellato, Stefano F.
Publikováno v:
Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 2001 Jan 01. 50(2), 187-200.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2680886
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
MORIARTY, MARK1, SALAMON, GERALD2
Publikováno v:
Journal of Marketing Research (JMR). Nov80, Vol. 17 Issue 4, p558-564. 7p. 2 Charts, 1 Graph.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Axioms, Vol 11, Iss 9, p 448 (2022)
Cryptocurrencies are highly volatile investment assets and are difficult to predict. In this study, various cryptocurrency data are used as features to predict the log-return price of major cryptocurrencies. The original contribution of this study is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b5a8b892f10465f8ee3da1596e2aec6