Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"multivariate dependence structure"'
Autor:
Crazzolara, Theo
Especially when considering a portfolio with multiple assets the dependence structure in-between them is crucial regarding the grade of diversification and risk assessment. Models which consist of the multivariate normal distribution are popular beca
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3361::64bb5fad031a39c1594055f20c10b6b1
In Europe gas is sold according to two main methods: long-term contract (LTCs) and hub pricing. Europe is moving towards a mix of long term and spot markets, but the eventual outcome is still unknown. The fall of the European gas demand combined with
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ecaee95481b768fd58799768dc775fe6
http://hdl.handle.net/11379/513884
http://hdl.handle.net/11379/513884
This paper deals with the problem of clustering dependent observations according to their underlying complex generating process. Di Lascio and Giannerini (Journal of Classification 29(1):50–75, 2012) introduced the CoClust, a clustering algorithm b
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::70da040486401b37f4a5da79e017ecf5
http://hdl.handle.net/11585/570925
http://hdl.handle.net/11585/570925
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.