Zobrazeno 1 - 10
of 76
pro vyhledávání: '"multivariate copulas"'
Publikováno v:
Ingeniería, Vol 27, Iss 1, Pp e18575-e18575 (2022)
Context: Advanced Measurement Approach (AMA) has been the umbrella to identify the models used for modeling the capital to cover Operational Risk (Total Operational Value at Risk, OpVaR) in financial institutions in developed countries. The Loss Dist
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4f1677a9f5e34d0f99daed2faeda6fa7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chesneau, Christophe
Publikováno v:
AppliedMath; Volume 1; Issue 1; Pages: 3-17
Copulas are useful functions for modeling multivariate distributions through their univariate marginal distributions and dependence structures. They have a wide range of applications in all fields of science that deal with multivariate data. While th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::52ec3b9dd1c768a43f083740aed0e2cd
https://doi.org/10.3390/appliedmath1010002
https://doi.org/10.3390/appliedmath1010002
Publikováno v:
Ingeniería, Volume: 27, Issue: 1, Article number: e203, Published: 03 MAY 2022
Context: Advanced Measurement Approach (AMA) has been the umbrella to identify the models used for modeling the capital to cover Operational Risk (Total Operational Value at Risk, OpVaR) in financial institutions in developed countries. The Loss Dist
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::540f76ddf188c84f8e1baa4c9b764e11
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-750X2022000100203&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-750X2022000100203&lng=en&tlng=en
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The present paper develops a procedure based on multivariate copulas for simulating multivariate non-normal data that satisfies a pre-specified covariance matrix. The covariance matrix used, can comply with a specific moment structure form (e.g., a f
Externí odkaz:
http://epub.wu.ac.at/3122/1/Report108.pdf
Conditional Multivariate Elliptical Copulas to Model Residential Load Profiles From Smart Meter Data
Autor:
Pedro P. Vergara, Anne van der Molen, J.G. Slootweg, Phuong H. Nguyen, Edgar Mauricio Salazar Duque
Publikováno v:
IEEE Transactions on Smart Grid, 12(5):9425537, 4280-4294. Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE Transactions on Smart Grid, 12(5)
IEEE Transactions on Smart Grid, 12(5)
The development of thorough probability models for highly volatile load profiles based on smart meter data is crucial to obtain accurate results when developing grid planning and operational frameworks. This paper proposes a new top-down modeling app
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3b0ac2ce51a572a12a8e0b5875f8132c
https://research.tue.nl/nl/publications/a1b09098-8fe3-4d4a-b294-f7fa2456739f
https://research.tue.nl/nl/publications/a1b09098-8fe3-4d4a-b294-f7fa2456739f
Autor:
Martín Bernal, Claudia Paola
Publikováno v:
RIUD: repositorio U. Distrital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
instacron:Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
instacron:Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Esta investigación provee una estimación más eficiente del capital por riesgo operativo en entidades financieras de mercados emergentes (países o naciones que están experimentando un rápido crecimiento económico e industrialización), mediante
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2849ff8d98bd56c1857a88ab09357230