Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"multi-scale mean reversion"'
Autor:
Maren Diane Schmeck, Stefan Schwerin
Publikováno v:
Risks, Vol 9, Iss 5, p 100 (2021)
In this paper we study the effect that mean-reverting components in the arithmetic dynamics of electricity spot price have on the price of a call option on a swap. Our model allows for seasonal effects, spikes, and negative values of the price of ele
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/05ff203e59bf4b0b8cf7804958c32759
Autor:
Stefan Schwerin, Maren Diane Schmeck
Publikováno v:
Risks, Vol 9, Iss 100, p 100 (2021)
Risks
Volume 9
Issue 5
Risks
Volume 9
Issue 5
In this paper we study the effect that mean-reverting components in the arithmetic dynamics of electricity spot price have on the price of a call option on a swap. Our model allows for seasonal effects, spikes, and negative values of the price of ele
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d6e06b7a4ff31391c4bcfa2d79fb0662
https://hdl.handle.net/10419/258188
https://hdl.handle.net/10419/258188
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Maren Diane Schmeck
Consider the problem of pricing options on forwards in energy markets, when spot prices follow a geometric multi-factor model in which several rates of mean reversion appear. In this paper, we investigate the role played by slow mean reversion when p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8af2f17c060c7e08ca62a25135ac91f5
http://arxiv.org/abs/1602.03402
http://arxiv.org/abs/1602.03402
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.