Zobrazeno 1 - 10
of 272
pro vyhledávání: '"multi-period portfolio"'
Publikováno v:
چشمانداز مدیریت صنعتی, Vol 13, Iss 4, Pp 179-207 (2023)
In this research, multi-period stock portfolio selection was modeled and solved under uncertainty and considering transaction costs. A possibilistic mean-semivariance-entropy model for multi-period portfolio selection by taking into account four crit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dbd2f9d186b243dd84c07330a0a19cf4
Publikováno v:
پژوهشهای ریاضی, Vol 8, Iss 4, Pp 180-197 (2022)
In this paper, we solve the multi-period portfolio optimization problem under new assumptions. Recently, the authors examined some distributions instead of Gaussian to fit returns to improve the optimization problem and indicated, by Kolmogorov-Smirn
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5614cf108302455796874607551509fe
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 18, p 3889 (2023)
This study considers a time-consistent multi-period rolling portfolio optimization issue in the context of a fuzzy situation. Rolling optimization with a risk aversion component attempts to separate the time periods and psychological effects of one
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/df0e9b89eedb4bf0a74bf4883aabafba
Autor:
حامد داوری اردکانی, Ardeshir Ahmadi
Publikováno v:
Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Ṣan̒atī, Vol 17, Iss 55, Pp 287-315 (2019)
This paper presents a scenario-based multistage stochastic programming model to deal with multi-period portfolio optimization problem with cardinality constraints and proportional transaction costs. The presented model aims to minimize investor's exp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9b267303953d4f8fa18427f55f7010c4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.