Zobrazeno 1 - 10
of 2 146
pro vyhledávání: '"multi-period portfolio"'
Publikováno v:
Industrial Management Perspective / Chashm/&āz-I Mudīriyyat-I Ṣan̒atī. Winter2024, Vol. 13 Issue 4, p179-207. 29p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we present a novel trading strategy that integrates reinforcement learning methods with clustering techniques for portfolio management in multi-period trading. Specifically, we leverage the clustering method to categorize stocks into v
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.01319
Autor:
Pomorski, Piotr, Gorse, Denise
Regime-switching poses both problems and opportunities for portfolio managers. If a switch in the behaviour of the markets is not quickly detected it can be a source of loss, since previous trading positions may be inappropriate in the new regime. Ho
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2308.09263
Publikováno v:
چشمانداز مدیریت صنعتی, Vol 13, Iss 4, Pp 179-207 (2023)
In this research, multi-period stock portfolio selection was modeled and solved under uncertainty and considering transaction costs. A possibilistic mean-semivariance-entropy model for multi-period portfolio selection by taking into account four crit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dbd2f9d186b243dd84c07330a0a19cf4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.