Zobrazeno 1 - 10
of 69
pro vyhledávání: '"multi-asset option"'
Autor:
Yunfei Xia, Michael Grabchak
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 10, Iss 1, Pp 1-24 (2024)
Abstract We derive methods for risk-neutral pricing of multi-asset options, when log-returns jointly follow a multivariate tempered stable distribution. These lead to processes that are more realistic than the better known Brownian motion and stable
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9142de24c0b445239a304f8b2d032389
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 17, p 2770 (2024)
This paper studies an artificial neural network (ANN) for multi-asset European options. Firstly, a simple three-layer ANN-3 is established with undetermined weights and bias. Secondly, the time–space discrete PDE of the multi-asset option is given
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a545144329a748c3bc370ddc9ee65c50
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 5, Pp 10685-10710 (2023)
Asian rainbow options provide investors with a new option solution as an effective tool for asset allocation and risk management. In this paper, we address the pricing problem of Asian rainbow options with stochastic interest rates that obey the Vasi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4d74a3bdb9ea4ecaad702275d8323116
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Scientific African, Vol 10, Iss , Pp e00564- (2020)
Diversification of assets by an investor offers reduced exposure to risk compared to investing in a single asset. A multi-asset option gives an investor this advantage as its payout depends on the overall performance of several underlying assets. Thi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1bcc71456d55445eafd7e2b6099a1fdb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2023, 46(9), 10332-10347
In this paper, we propose a numerical method for American multi-asset options under jump-diffusion model based on the combination of the exponential time differencing (ETD) technique for the differential operator and Gauss-Hermite quadrature for the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::90009bc81f4876b421cc4321e515fed0
https://hdl.handle.net/10902/28969
https://hdl.handle.net/10902/28969
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.