Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"monte carlo var"'
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 16, Iss 1, Pp 43-57 (2021)
This study proposes an algorithmic approach for selecting among different Value at Risk (VaR) estimation methods. The proposed metaheuristic, denominated as “Commitment Machine” (CM), has a strong focus on assets cross-correlation and allows to m
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/86fa992d2021498191c9b4ab8537dd6a
Autor:
Yang, Alex
Value at Risk (VaR) is the regulatory measurement for assessing market risk. It reports the maximum likely loss on a portfolio for a given probability defined as x% confidence level over N days. VaR is vital in market risk management and control. Als
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1a64bc106414005db52234fae48750a2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.