Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"modelos markovianos de cambio de régimen"'
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Vol 1, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
In the present paper we test the benefit of overweighting a Global stock portfolio in Emerging markets. This, against a globally full-diversified one. By using a Gaussian two-regime Markov-Switching model in the S&P BMI global, the U.S. S&P 500; the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d62c234b8afa4daf946312049ea1c8bf
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
En el presente trabajo se prueba el beneficio de sobreinvertir un portafolio global de acciones en países emergentes. Esto en comparación a un portafolio globalmente diversificado. Al emplear un modelo markoviano con cambios de régimen, en un cont
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69e0daae125c4435a25472681a4f4d35
Publikováno v:
Mercados y Negocios, Iss 42, Pp 5-26 (2020)
In the present paper we test the benefit of overweighting a Global stock portfolio in Emerging markets. This, against a globally full-diversified one. By using a Gaussian two-regime Markov-Switching model in the SP the LATAM S&P, the East Europe S&P,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::77c01eb315dec6c208bb13243445463f
https://doi.org/10.32870/myn.v1i42.7548
https://doi.org/10.32870/myn.v1i42.7548
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.