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pro vyhledávání: '"modelos de estado espacio"'
Autor:
Oscar de J. Gálvez-Soriano
Publikováno v:
Estudios Económicos, Vol 35, Iss 2 (2020)
Se evalúan cinco modelos de Nowcasting: un modelo de factores dinámicos (MFD), dos ecuaciones puente (BE) y dos basados en componentes principales (PCA). Los resultados indican que el promedio de los pronósticos de las BE es estadísticamente mejo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d2bef611ff7944bdb003280a935ab9fe
Publikováno v:
El Trimestre Económico, Vol 79, Iss 316, Pp 839-864 (2012)
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los bonos de deuda del gobierno colombiano (TES) en pesos e indizados a unidades de valor real (UVR) para el periodo comprendido e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d3a9dcfd6113435c9bfa93e482c66f17
Publikováno v:
El Trimestre Económico, Vol 79, Iss 316, Pp 839-864 (2012)
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los bonos de deuda del gobierno colombiano (TES) en pesos e indizados a unidades de valor real (UVR) para el periodo comprendido e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::83c83121a2e28e413b035b34dea5a296
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340973004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340973004
Publikováno v:
Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 Núm. 1 (2010); 79-98
Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 No. 1 (2010); 79-98
Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 No. 1 (2010); 79-98
In economics, a good part of the processes observed over time arise as the result of effects of latent variables, ie processes not directly observable. This is the case of the volatility of financial market returns, which has been shaped since the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::745dea66f8f091333772db2bd4686d68
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/32
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/32
Publikováno v:
Comunicaciones en Estadística; Vol. 3, Núm. 1 (2010); 79-98
En economía, una buena parte de los procesos observados a través del tiempo se plantean como el resultado de efectos de variables latentes, es decir, procesos no observables de forma directa. Este es el caso de la volatilidad de la rentabilidad en
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ae1d290b423f9d6ea46b1264977d6395
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.05
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.05