Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

Autor: Raúl de Jesús Gutiérrez

Publikováno v: Economía Teoría y Práctica, Iss 44, Pp 115-146 (2016)

Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexican

Externí odkaz: https://doaj.org/article/cb9ae054cc8c4c8b9160449bb4c432c8

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.

Autor: Santiago Gallón Gómez, Karoll Gómez Portilla

Publikováno v: Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra

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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados

Autor: Gallón Gómez, Santiago, Gómez Portilla, Karoll

Publikováno v: Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra

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