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pro vyhledávání: '"modelo de fatores"'
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 6, Iss 1, Pp 22-43 (2009)
Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (199
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c33d92718b374da785361953f88a43ba
O processo de compartilhamento de dados em plataformas digitais engloba várias questões tanto sociais quanto tecnológicas. Essas questões são complexas e precisam ser avaliadas para se estabelecer um diagnóstico sobre a percepção de um conjun
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1271::a17e0df82608b4cbc304e86ef802db66
https://hdl.handle.net/10316/93273
https://hdl.handle.net/10316/93273
Autor:
Kira, Guilherme
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, nós propomos um modelo de rational-inattention, a fim de se analisar e estimar o comportamento de forecasters profissionais do Focus Survey, um sistema admini
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::3f30abc52fa8c593dd270d47587b85a6
Autor:
Benedeti, Juliana Dei Santi
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Um modelo de fatores dinâmicos generalizados foi aplicado ao caso brasileiro com o objetivo de estudar o mecanismo de transmissão da política monetária no país. Este tipo de abordagem tem como importante contribuição a capacidade de encontrar
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::38ce0d6b61dc86581ed53f695f4a411e
Autor:
Ortega, Thais Andrea
Atualmente há uma quantidade considerável de informação sobre o comportamento da economia à disposição da autoridade monetária, cuja decisão é provavelmente baseada nesse grande conjunto de dados. Entretanto, grande parte das análises emp
Autor:
Lanzinha, Mónica Moreira
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::d3bd39b5b274f50c23271733132d91e0
Publikováno v:
Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC
Universidade Federal do Ceará (UFC)
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The present study uses the multilevel latent factor model in order to capture common shocks that may influence the national and/or local poverty scenario, which is measured by the indices proposed by Foster, Greer and Thorbecke (1984). Four national
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::757bf4fa0512b525858cb34805739835
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/46743
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/46743
[pt] Esta tese é composta de quatro artigos e um pacote de R. Todos os artigos têm como foco previsão de variáveis econômicas em alta dimensão. O primeiro artigo mostra que modelos LASSO são muito precisos para prever a inflação brasileira e
Autor:
Kloeckner, Rafael
Publikováno v:
Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC
A presente tese é composta de três ensaios sobre as exportações brasileiras. O primeiro ensaio tem como objetivo testar a hipótese de que existe uma relação de longo prazo, que varie suavemente no tempo, entre as exportações do estado do Cea
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::ee2d9c62b475f8b3ae1e303dfc8e1988
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/36167
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/36167
Autor:
DIEGO SIEBRA DE BRITO
[pt] Este trabalho propõe um modelo de previsão de matrizes de covariância realizada de altíssima dimensão, com aplicação para os componentes do índice S e P 500. Para lidar com o altíssimo número de parâmetros (maldição da dimensionalid