Modelo de fatores que influenciam no comportamento de compartilhamento de dados de pesquisa (MFDados)

Autor: Veiga, Viviane Santos de Oliveira, Silva, Cícera Henrique da, Borges, Maria Manuel

O processo de compartilhamento de dados em plataformas digitais engloba várias questões tanto sociais quanto tecnológicas. Essas questões são complexas e precisam ser avaliadas para se estabelecer um diagnóstico sobre a percepção de um conjun

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1271::a17e0df82608b4cbc304e86ef802db66
https://hdl.handle.net/10316/93273

Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja

Autor: Bruna Carolina Fiúza Ferreira, Ariel Levy, Fernando Antonio Lucena Aiube

Publikováno v: Estudos Econômicos (São Paulo), Volume: 50, Issue: 1, Pages: 159-182, Published: 17 APR 2020
Estudos Econômicos, Vol 50, Iss 1 (2020)
Estudos Econômicos (São Paulo) v.50 n.1 2020
Estudos Econômicos (São Paulo)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observaç

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da7991c6ad7ca599583a79bd538bc201
https://doi.org/10.1590/0101-41615016fba

Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas

Autor: Igor Ferreira Batista Martins

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

Modelos fatoriais são um dos principais métodos de previsão macroeconômicas. Tradicionalmente, esses modelos utilizam a matriz de covariância amostral em conjunto da análise de componentes principais. Nesse trabalho, nós analisamos o impacto d

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e3bcf339b78b431e04cf5685da2d1c22
https://doi.org/10.11606/d.96.2020.tde-01072020-145214

[pt] ESTIMANDO NOWCASTS PARA O PIB E INFLAÇÃO BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM DE ESTADO-ESPAÇO APLICADA AO MODELO DE FATORES

Autor: SAVIO CESCON GOULART BARBOSA

[pt] Nesse artigo aplicamos a técnica de estimação dos nowcasts apresentada por Giannone, Reichlin e Small (2008), para o PIB e inflação brasileiros. Extraímos informações de um elevado número de variáveis e produzimos modelos capazes de in

Externí odkaz: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46712@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=46712@2

Decomposição da pobreza no Brasil usando um modelo de fatores dinâmicos.

Autor: Assis, Dércio Nonato Chaves de

Publikováno v: Repositório Institucional da UFCUniversidade Federal do CearáUFC.

ASSIS, Dércio Nonato Chaves de. Decomposição da pobreza no Brasil usando um modelo de fatores dinâmicos / Dércio Nonato Chaves de Assis. - 2015. 42f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Econ

Externí odkaz: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/23105