El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano

Autor: Mauricio Enrique Sanabria-López

Publikováno v: ODEON. :259-292

Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se de­fine

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c441c273fb89f43ce251f928b240afc0
https://doi.org/10.18601/17941113.n18.07

Modelo del portafolio eficiente para la toma de decisiones en la producción agrícola

Autor: Ofelia Alvarado Morales, Javier Francisco Rueda Galvis, Ramón Martínez Huerta

Publikováno v: I+D Revista de Investigaciones, Vol 16, Iss 2, Pp 69-83 (2021)

El presente artículo de investigación analiza la problemática asociada con la toma de decisiones para los agricultores al momento de elegir la combinación óptima de comercialización de sus productos de siembra, con base en las diferentes teorí

Externí odkaz: https://doaj.org/article/37002c37ae3b42a4a287e5ae2afac912

Optimización de portafolios de pensiones en Colombia: el esquema de multifondos, 2003-2010

Autor: Claudía María García Mazo, Jilmer Arley Moreno Martínez

Publikováno v: Ecos de Economía, Vol 15, Iss 33, Pp 139-183 (2011)

El objetivo de esta investigación, es encontrar la composición óptima de un portafolio de inversión, de acuerdo con las condiciones propuestas en el nuevo sistema de pensión Multifondos durante junio 2003 a septiembre 2010. El cálculo de medici

Externí odkaz: https://doaj.org/article/99591dd1d186487d85ab75d544221f4a

A Strategy for a Generator to Participate in the Colombian Electricity Market

Autor: Harold Salazar Isaza, José David Arias Roche

Publikováno v: Universidad EAFIT
Repositorio Institucional Universidad EAFIT
Ingeniería y Ciencia; Vol 10, No 20 (2014)
Ingeniería y Ciencia, Vol 10, Iss 20 (2014)

This paper presents a strategy for a generator to participate and to mitigate the risk effect of price volatility in the Colombian wholesale electricity market. The strategy is used to optimize the generator participation in the long-term market (bil

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a3c8c1898b597bc34d3075cf05d089f1
https://doi.org/10.17230/ingciencia.10.20.10

Optimization of the pension portfolio in Colombia: The multifund scheme, 2003-2010

Autor: García Mazo, Claudía María, Moreno Martínez, Jilmer Arley

Publikováno v: Ecos de Economía, Volume: 15, Issue: 33, Pages: 139-183, Published: DEC 2011
Universidad EAFIT
Repositorio Institucional Universidad EAFIT
Ecos de Economía, Vol 15, No 33 (2011)
Ecos de Economía, Vol 15, Iss 33, Pp 139-183 (2011)
Repositorio EAFIT
instacron:Universidad EAFIT

The aim of this research is to find out an optimal composition of a portafolio investment, according with the conditions proposed in the new Colombian retirement pension system (Multifondos), during June 2003-September 2010. Calculations were done us

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e224c2b621702fcc54093f5f1cb79d91
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42062011000200007&lng=en&tlng=en