Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"modeling asset price dynamics"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gustavsson, Marcus, Levén, Daniel
In this thesis we examine the ability of the log-periodic power law model to accurately predict the end of speculative bubbles on financial markets through modeling of asset price dynamics on a selection of historical bubbles. The methods we use are
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-120378
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.