Zobrazeno 1 - 10
of 68
pro vyhledávání: '"modeling asset price dynamics"'
Autor:
Ranasinghe P. K. C. Malmini
Publikováno v:
Ruhuna Journal of Science, Vol 8, Iss 1-2, Pp 18-25 (2008)
We model the price prediction in Sri Lankan stock market using Ising model and some recent developments in statistical physics techniques. In contrast to usual agent-models, the influence does not flow inward from the surrounding neighbors to the cen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/31eed3fc950748839ee8c5dfd903ebe4
Publikováno v:
Encyclopedia of Financial Models
The dynamics of asset price processes in discrete time increments are typically described by two kinds of models: trees (lattices) and random walks. Arithmetic, geometric, and mean reverting random walks are examples of the latter type of models. Whe
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Panov, Vladimir1 (AUTHOR) vpanov@hse.ru, Samarin, Evgenii1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Stochastic Models in Business & Industry. Jul2019, Vol. 35 Issue 4, p1060-1076. 17p.
Autor:
Fabozzi, Frank J., Markowitz, Harry M.
Publikováno v:
Theory & Practice of Investment Management; 2011, p125-158, 34p
Publikováno v:
Simulation & Optimization in Finance; 2010, p421-473, 53p
Autor:
Chorro, Christophe1 (AUTHOR), Guégan, Dominique1 (AUTHOR) dguegan@univ-paris1.fr, Ielpo, Florian1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jul2012, Vol. 12 Issue 7, p1079-1094. 16p. 12 Charts, 2 Graphs.
Autor:
Gustavsson, Marcus, Levén, Daniel
In this thesis we examine the ability of the log-periodic power law model to accurately predict the end of speculative bubbles on financial markets through modeling of asset price dynamics on a selection of historical bubbles. The methods we use are
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-120378
Publikováno v:
Methodology & Computing in Applied Probability. Mar2014, Vol. 16 Issue 1, p101-113. 13p.