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pro vyhledávání: '"modèles à facteurs"'
Autor:
Becam, Adrien
Publikováno v:
Gestion et management. Université Paris sciences et lettres, 2018. Français. ⟨NNT : 2018PSLED074⟩
Business administration. Université Paris sciences et lettres, 2018. English. ⟨NNT : 2018PSLED074⟩
Business administration. Université Paris sciences et lettres, 2018. English. ⟨NNT : 2018PSLED074⟩
The hedge fund industry experienced a fast growth of its assets under management. However, its poor performance during the 2008 financial crisis and the recent years questioned the absolute character of hedge fund returns.My thesis work aims to expli
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e564c1821c00efeb7a78770547166ad5
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03222714/file/2018PSLED074.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03222714/file/2018PSLED074.pdf
Cet article propose une évaluation de l’introduction d’une nouvelle technique de pêche aux Sables d’Olonne sur la qualité des poissons pêchés à partir de la méthode des contrôles synthétiques et de l’estimation de modèles à facteur
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4185f06b90f196420b348d49fcf871c7
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01183455/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01183455/document
Autor:
Ertur, Cem, Musolesi, Antonio
This paper provides an econometric examination of geographic R&D spillovers among countries by focusing on the issue of cross-sectional dependence. By applying several unit root tests, we first show that when the number of lags of the autoregressive
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::94046b7661221f171c2f0e675d17ffd1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015208/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015208/document
Autor:
Djogbenou, Antoine A.
Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'in
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http://hdl.handle.net/1866/16017
Autor:
Tami, Myriam
Les modèles d'équations structurelles à variables latentes permettent de modéliser des relations entre des variables observables et non observables. Les deux paradigmes actuels d'estimation de ces modèles sont les méthodes de moindres carrés p
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016MONTT303/document
Autor:
Tami , Myriam
Publikováno v:
Mathématiques générales [math.GM]. Université Montpellier, 2016. Français. ⟨NNT : 2016MONTT303⟩
Statistiques [math.ST]. Université de Montpellier, 2016. Français
Mathématiques générales [math.GM]. Université Montpellier, 2016. Français. 〈NNT : 2016MONTT303〉
Statistiques [math.ST]. Université de Montpellier, 2016. Français
Mathématiques générales [math.GM]. Université Montpellier, 2016. Français. 〈NNT : 2016MONTT303〉
Structural equation models enable the modeling of interactions between observed variables and latent ones. The two leading estimation methods are partial least squares on components and covariance-structure analysis. In this work, we first describe t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::165c644997280fe7bcc5ac8c18b8a796
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01807943
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01807943
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Issue: 85, Pages: 155-178, Published: JUL 2016
We analyze the effect of global financial conditions of developed and emerging economies on economic activity in Colombia. To accomplish this task, we estimate financial conditions indices for the stock markets of developed and emerging countries usi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::73be267fec1996fe3af20c955b50b363
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962016000200155&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962016000200155&lng=en&tlng=en
Autor:
LAMBERT, F., CHAVY-MARTIN, A-C.
Publikováno v:
Bulletin de la Banque de France. (171):53-67
Un fort ralentissement de la croissance américaine affecterait la zone euro car la croissance économique de cette dernière reste assez largement corrélée avec celle des États-Unis.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::0ad1acee7cd90305cbfae46b98a903a6
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-france_171_2008-03.pdf
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Autor:
Françoise Charpin
Publikováno v:
Revue de l'OFCE, (118), 129-142 (2011-07)
Dans le n˚ 108 de la Revue de l’OFCE, des modèles d’estimation précoce de la croissance française ont été proposés et évalués en pseudo temps réel sur la période 2001-2007. La crise financière a quelque peu dégradé leur performance.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c1b6b110bd9b0a694b2fa9dcf60b7d13
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/eu4vqp9ompqllr09hi4cii4bh/resources/2011-07-charpin-reevaluation-des-modeles-destimation-precoce-de-la-croissance.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/eu4vqp9ompqllr09hi4cii4bh/resources/2011-07-charpin-reevaluation-des-modeles-destimation-precoce-de-la-croissance.pdf
Autor:
Mazo, Gildas
Ces dernières décennies, nous avons assisté à l'émergence du concept de copule en modélisation statistique. Les copules permettent de faire une analyse séparée des marges et de la structure de dépendance induite par une distribution statisti
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014GRENM058/document