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pro vyhledávání: '"modèle à volatilité locale"'
Autor:
Bompis, Romain
Cette thèse est consacrée à l'approximation de l'espérance d'une fonctionnelle (pouvant dépendre de toute la trajectoire) appliquée à un processus de diffusion (pouvant être multidimensionnel). La motivation de ce travail vient des mathémati
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http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/15/10/PDF/ThesisRomainBompis.pdf
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Autor:
Bompis, Romain
Publikováno v:
Probability [math.PR]. Ecole Polytechnique X, 2013. English
This thesis deals with the approximation of the expectation of a functional (possibly depending on the whole path) applied to a diffusion process (possibly multidimensional). The motivation for this work comes from financial mathematics where the pri
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1da51b7fc9853b3c80416a8e6666a0b7
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808v2
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808v2