Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"mixed fractional Vasicek model"'
Autor:
Mehrdoust, Farshid1 (AUTHOR) far.mehrdoust@gmail.com, Najafi, Ali Reza1 (AUTHOR), Samimi, Hossein2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Sādhanā: Academy Proceedings in Engineering Sciences. 2020, Vol. 45 Issue 1, p1-18. 18p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
B. L. S. Prakasa Rao
Publikováno v:
Journal of the Indian Society for Probability and Statistics. 22:9-25
We investigate the asymptotic properties of the maximum likelihood estimator of the unknown parameters in the fractional Vasicek model driven by a mixed fractional Brownian motion.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::162d32b58af8ff860c6e8c8696cc7a83
https://doi.org/10.1007/s41096-020-00094-8
https://doi.org/10.1007/s41096-020-00094-8
Publikováno v:
Sādhanā. 45
This paper considers the problem of pricing of Bermuda options on zero-coupon bond in which the dynamics of the interest rate model follows the mixed fractional Vasicek model. The strong convergence of the Euler discretization scheme for the mixed fr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::14a022ae2a07fdd86c78d3acb2130d6a
https://doi.org/10.1007/s12046-020-1289-4
https://doi.org/10.1007/s12046-020-1289-4
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 6, Iss 1, p 44 (2022)
In this paper, we consider the problem of estimating the drift parameters in the mixed fractional Vasicek model, which is an extended model of the traditional Vasicek model. Using the fundamental martingale and the Laplace transform, both the strong
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/48a05793f5ac410cae9a75bca6792f70
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The mixed fractional Vasicek model, which is an extended model of the traditional Vasicek model, has been widely used in modelling volatility, interest rate and exchange rate. Obviously, if some phenomenon are modeled by the mixed fractional Vasicek
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.13351
Autor:
Mishura, Yuliya1,2 (AUTHOR) yuliyamishura@knu.ua, Ralchenko, Kostiantyn1 (AUTHOR) kostiantynralchenko@knu.ua
Publikováno v:
Fractal & Fractional. Feb2024, Vol. 8 Issue 2, p79. 26p.
Autor:
Wei, Chao1 (AUTHOR) chaowei0806@aliyun.com
Publikováno v:
Statistical Papers. Jun2024, Vol. 65 Issue 4, p2441-2459. 19p.