Výsledky vyhledávání - "metric entropy bounds"

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Adaptive risk bounds in univariate total variation denoising and trend filtering

Autor: Donovan Lieu, Bodhisattva Sen, Sabyasachi Chatterjee, Adityanand Guntuboyina

Publikováno v: Ann. Statist. 48, no. 1 (2020), 205-229

We study trend filtering, a relatively recent method for univariate nonparametric regression. For a given positive integer $r$, the $r$-th order trend filtering estimator is defined as the minimizer of the sum of squared errors when we constrain (or

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1a343bbce34f2cd35d84dac9ae9fc37c
https://doi.org/10.1214/18-aos1799

Zobrazit plný text záznamu

On matrix estimation under monotonicity constraints

Autor: Adityanand Guntuboyina, Sabyasachi Chatterjee, Bodhisattva Sen

Publikováno v: Bernoulli 24, no. 2 (2018), 1072-1100

We consider the problem of estimating an unknown $n_{1}\times n_{2}$ matrix $\mathbf{\theta}^{*}$ from noisy observations under the constraint that $\mathbf{\theta}^{*}$ is nondecreasing in both rows and columns. We consider the least squares estimat

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3a14e3ace88d086ad3a92b7630cb2c93
https://projecteuclid.org/euclid.bj/1505980890

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Report

Coherence-free Entrywise Estimation of Eigenvectors in Low-rank Signal-plus-noise Matrix Models

Autor: Yan, Hao, Levin, Keith

Spectral methods are widely used to estimate eigenvectors of a low-rank signal matrix subject to noise. These methods use the leading eigenspace of an observed matrix to estimate this low-rank signal. Typically, the entrywise estimation error of thes

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2410.24195

Zobrazit plný text záznamu

Report

Phase transitions in nonparametric regressions

Autor: Zhu, Ying

When the unknown regression function of a single variable is known to have derivatives up to the $(\gamma+1)$th order bounded in absolute values by a common constant everywhere or a.e. (i.e., $(\gamma+1)$th degree of smoothness), the minimax optimal

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2112.03626

Zobrazit plný text záznamu

Report

Convergence rates for ensemble-based solutions to optimal control of uncertain dynamical systems

Autor: Melnikov, Olena, Milz, Johannes

We consider optimal control problems involving nonlinear ordinary differential equations with uncertain inputs. Using the sample average approximation, we obtain optimal control problems with ensembles of deterministic dynamical systems. Leveraging t

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2407.18182

Zobrazit plný text záznamu