Zobrazeno 1 - 10
of 191
pro vyhledávání: '"mean-reverting process"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 7, Pp 15633-15650 (2023)
Uncertain fractional differential equation (UFDE) is very suitable for describing the dynamic change in uncertain environments. In this paper, we consider the European option pricing problem by applying the Caputo-Hadamard UFDEs to simulate the dynam
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cf205919938540dba197164e707d557b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Saeid Fallahpour, Hasan Hakimian
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 21, Iss 1, Pp 19-34 (2019)
Objective: Paired trading is among the most well-known and oldest algorithmic trading systems. The efficiency and profitability of this system have been demonstrated in many studies conducted so far in financial markets. Paired trading is principally
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7911bba0288d4b8493e54286570db702
Autor:
Donatien Hainaut
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 1, p 2 (2021)
This article proposes an interest rate model ruled by mean reverting Lévy processes with a sub-exponential memory of their sample path. This feature is achieved by considering an Ornstein–Uhlenbeck process in which the exponential decaying kernel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9ab1d2c4112a4fd991857f0f3b3472c2
Autor:
Donatien Hainaut
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 2, p 2 (2022)
This article proposes an interest rate model ruled by mean reverting Lévy processes with a sub-exponential memory of their sample path. This feature is achieved by considering an Ornstein–Uhlenbeck process in which the exponential decaying kernel
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d186d2cdd01bb5f7557c52525c7b03ec
https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/2
https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hainaut, Donatien
Publikováno v:
Risks; Volume 10; Issue 1; Pages: 2
This article proposes an interest rate model ruled by mean reverting Lévy processes with a sub-exponential memory of their sample path. This feature is achieved by considering an Ornstein–Uhlenbeck process in which the exponential decaying kernel
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::5640b76027c714c83b4cfc366016a70f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.