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Autor:
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 34, Iss 3, Pp 567-588 (2011)
Accurate measures of the volatility matrix and its inverse play a central role in risk and portfolio management problems. Due to the accumulation of errors in the estimation of expected returns and covariance matrix, the solution to these problems is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fa35b5c602db44d88cc47d03ade99cf9
Autor:
GÓMEZ, KAROLL, GALLÓN, SANTIAGO
Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Revista Colombiana de Estadística, Volume: 34, Issue: 3, Pages: 567-588, Published: 15 DEC 2011
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Revista Colombiana de Estadística, Volume: 34, Issue: 3, Pages: 567-588, Published: 15 DEC 2011
Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covaria
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ae4d97fb3a1788a39e28645ff1a7f698
http://bdigital.unal.edu.co/30931/
http://bdigital.unal.edu.co/30931/
Publikováno v:
Repositorio UdeA
Universidad de Antioquia
instacron:Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia
instacron:Universidad de Antioquia
RESUMEN: Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz d
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::996709b018340bc94a39165d22b2ce27