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pro vyhledávání: '"mathématiques financières"'
Autor:
Carret, Vincent
Publikováno v:
Economies et finances. Lyon, 2022. Français. ⟨NNT : 2022LYSE2012⟩
Source : ABES [http://www.idref.fr/033702462/id] - theses.fr, 01/02/2023 ; Thèse de doctorat en Sciences économiques; "This dissertation contributes to the history of economic thought through a study of the emergence and development from the 1930s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3393::7471c5079a36b287b59db4f17cad3bd7
https://hal.science/tel-03969670
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Autor:
Chataigner, Marc
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Université Paris-Saclay, 2021. English. ⟨NNT : 2021UPASM045⟩
The complexity of regulatory issues has motivated the intensive use of statistical learning in investment banking.This thesis dissertation aims at demonstrating the possible links between quantitative finance and recent machine learning tools.Firstly
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a07bc07c20732f62fb7c462db68c9e59
https://theses.hal.science/tel-03474854
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Publikováno v:
Economica, 216 p., 2020, 978-2-7178-7098-5
International audience; L'objectif de cet ouvrage collectif est de présenter un certain de nombre de travaux de recherche récents sur la prévision en finance et en macro-finance, en cherchant à les rendre accessibles au plus grand nombre par un e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_____10055::1f45bf56add513464a42fa3ec74782a0
https://hal-nantes-universite.archives-ouvertes.fr/hal-03711480
https://hal-nantes-universite.archives-ouvertes.fr/hal-03711480
Publikováno v:
Revista electrónica de investigación en educación en ciencias, Volume: 14, Issue: 1, Pages: 63-85, Published: JUL 2019
Neste artigo dirigimos nossa atenção para o ensino de Matemática Financeira em atividades de modelagem matemática desenvolvidas por alunos de uma disciplina de Matemática Financeira em um curso de Licenciatura em Matemática. As atividades de mo
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______617::0ef56273fb09408120f5daf3e1855bad
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662019000100006&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662019000100006&lng=en&tlng=en
Autor:
Guyvarc'H, Annaïck, Thauvron, Arnaud
Publikováno v:
Foucher, 2019, 978-2216152773
International audience
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7a2d4713234aefa4ad988c4eb82e4763
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01386320
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Autor:
Pierre François, Sylvestre Frezal
Comment comprendre qu’au cœur des outils mathématiques utilisés quotidiennement par des acteurs financiers se trouve l’assimilation de deux situations — les situations d’aléa et d’hétérogénéité — que les outils statistiques perme
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2ffa107f7548dfad8bf41576d06957ed
http://journals.openedition.org/sdt/1718
http://journals.openedition.org/sdt/1718
Autor:
Francois, Pierre, Frezal, Sylvestre
Publikováno v:
Sociologie du Travail
Sociologie du Travail, Association pour le développement de la sociologie du travail, 2018, 60 (1), pp.1-23
Sociologie du Travail, Association pour le développement de la sociologie du travail, 2018, 60 (1), pp.1-23
Comment comprendre qu’au coeur des outils mathématiques utilisés quotidiennement par desacteurs financiers se trouve l’assimilation de deux situations — les situations d’aléa et d’hétérogénéité— que les outils statistiques permett
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::244a690400eb58d7f1544dd960c7e13d
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01892593
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01892593
Autor:
Antoine Lejay, Paolo Pigato
Publikováno v:
[Technical Report] RT-0494, Inria Nancy-Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24
HAL
HAL
This technical report presents the methodology and the numerical results for 21 stock prices under the assumption they follow a Drifted Geometric Oscillating Brownian motion model. Such a model takes leverage and mean-reversion effects into account.T
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::69c31c95e7eb174da3ff39effada5408
https://hal.inria.fr/hal-01668975
https://hal.inria.fr/hal-01668975
Autor:
Lejay, Antoine, Pigato, Paolo
Publikováno v:
[Technical Report] RT-0494, Inria Nancy-Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24
This technical report presents the methodology and the numerical results for 21 stock prices under the assumption they follow a Drifted Geometric Oscillating Brownian motion model. Such a model takes leverage and mean-reversion effects into account.T
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::919e49fe01544cab64cf62c40e18d288
https://hal.inria.fr/hal-01668975
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